存續期間缺口duration gap
存續期間缺口模型(durationgapmodel).存續期間模型根據馬克雷的存續期間(Macaulayduration)概念再利用存續期間缺口(durationgap)分析利率風險。風險基礎的 ...,•我們定義「到期期限缺口」(maturitygap).為資產的到期期限減去負債的到期期限...•有價證券的存續...
第七章利率風險與資產負債管理期間缺口分析存續 ...
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當利率上升時,正存續期間缺口(PositiveDurationGap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度,則銀行的淨值(NetWorth)會減少。當利率下降時,負存續期間 ...
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